Jse Trading System

JSEs neues, schnelleres Handelssystem Die Börse von Johannesburg (JSE) erhält ein neues Handelssystem, das 400-mal schneller Börsengeschäfte tätigt. Die Migration ist für das erste Halbjahr 2012 geplant und es wird erwartet, dass JSE-Mitglieder von der Ausführung von Transaktionen profitieren werden, die fast 400 Mal schneller als die gegenwärtige Handelslösung sind, sagte die JSE in einer Erklärung am Donnerstag. Die JSE würde ihre Aktienmarktaktivitäten - den Kauf und Verkauf von Unternehmensaktien - auf ein System namens Millennium Exchange verschieben. Das neue System würde von Johannesburg anstelle von London, wo es derzeit basiert funktionieren. Es gab eine Handvoll von Zwischenfällen, wo die JSE musste aufhören Handel, aufgrund von Problemen mit der internationalen Konnektivität. Mit dem Umzug der Maschine nach Johannesburg, beseitigen wir dieses Problem und sind in der Lage, unseren Kunden verbesserte Service-Verfügbarkeit und Stabilität bieten, sagte JSE Chief Operating Officer und Leiter des Aktienmarktes Leanne Parsons sagte. Das System sollte das an der JSE gehandelte Aktienvolumen und damit die Liquidität erhöhen. Nach unserer Erfahrung, wann immer wir einen Schritt vorwärts mit unserer Handelstechnologie machen, folgen auch Handelsvolumen, sagte Parsons. Wenn wir ein Weltklasse - und relevanter Austausch in einer hart umkämpften Industrie bleiben wollen, müssen wir technologisch fortschrittlich bleiben. Millennium Exchange ist das Flaggschiffprodukt von MillenniumIT, das Technologielösungen für Kapitalmärkte erschafft und seinen Hauptsitz in Colombo (Sri Lanka) hat und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der London Stock Exchange Group ist. - SapaA kurzfristige Handelsstrategie, die QuantLab funktioniert nbspnbsp 3 September 2014nbsp10: 48 Im heutigen Artikel werden wir durch die Schritte gehen, um ein einfaches Handelssystem oder Strategie für den Einsatz auf der JSE zu bauen. Wir glauben, dass Einfachheit eine Tugend ist, wenn es um die Gestaltung von Handelssystemen geht. Je geringer die Variablen sind, desto wahrscheinlicher wird das System weiterhin wie gewünscht funktionieren. Statistiker beziehen sich auf ldquodegrees of freedomrdquo als Erklärung. Wir würden einfach sagen, dass die weniger Teile in einem System, die weniger schief gehen kann. Das System wersquoll mit Ihnen heute basiert auf einem einfachen, aber sehr logischen Konzept basiert und ist auf unsere langjährige Vorliebe für Systeme, die auf Dips in stark trendigen Aktien geben gebaut. Dies ist ein klassisches Mittel Reversion Ansatz. Das System versucht, den Aktienhandel auf Tiefbasis in Erwartung der Preiserholung auf normalerem Niveau einzugehen. Die Marktrsquos Neigung, zum Mittel zurückzukehren ist gut dokumentiert und wersquove genossen enormen Erfolg folgend diesem Ansatz sowohl im Offshorefonds, den wir handhaben und mit Klienten, die unsere Forschung durch QuantLab. co. za, ein lokales Investitionsforschungshaus beschäftigen. Einer der wichtigsten Zutaten in unserem System ist die Verwendung von Bollinger Bands. Die von John Bollinger entwickelten und in der technischen Analyse weit verbreiteten Bänder verfolgen über und unter dem Durchschnittspreis eine benutzerdefinierte Anzahl von Standardabweichungen (ein statistisches Maß für die Streuung, in unserem Fall die Volatilität). Je näher sich die Preise in die obere Band bewegen, desto mehr wird der Markt überkauft und umgekehrt. Dieses Attribut macht Bollinger-Banden zum idealen Indikator für den Aufbau robuster, mittlerer Reversion-Handelssysteme. Hier sind die Regeln für den Eintrag: 1) Gestern: die Aktie handelt durchschnittlich 250 000 Aktien über die vorherigen 100 Tage 2) Gestern: der Schlusskurs liegt über dem 100-Periode einfachen gleitenden Durchschnitt der Nähe 3) Gestern: die Differenz Zwischen dem oberen und unteren Bollinger Band ist größer als 5 4) Gestern: die Schließung ist weniger als die untere Bollinger Band 5) Heute: die Schließung ist weniger als die enge gestern, geben Sie eine lange Position Wir verwendeten fünf Perioden in der Bollinger Band mit Eine Standardabweichung von 1,5. Hier sind die Regeln für den Ausgang: 1) Die Nähe heute ist über dem fünf Perioden gleitenden Durchschnitt der Nähe. Das ist der gleitende Durchschnitt im Zentrum des Bolinger Bandsreg. Regel 1 stellt sicher, dass wersquore Handel flüssige Bestände, die leicht gekauft und verkauft werden können. Regel 2 hält uns von stark volatilen und unvorhersehbaren Unternehmen klar, indem wir nur starke Aktien halten. Regel 3 bestätigt, dass die Aktie eine Zunahme der kurzfristigen Volatilität und des Verkaufs erlebt hat. Regel 4 identifiziert einen Pullback im Preis, gemessen am Aktienschluss unter dem unteren Bollinger Band. Regel 5 ist unser Eintrittstrigger und erlaubt uns, die Aktie zu einem optimalen Preis einzugeben. Unsere Forschung deutet darauf hin, dass Aktien am besten gehandelt werden mit Counter-Trend oder mittlere Reversion-Strategien. Die oben genannten Einstiegsregeln wurden entwickelt, um unsere Erkenntnisse durch eine erfolgreiche Isolierung von Aktien in starken Aufwärtstrends, die derzeit kurzfristig schwach sind, zu nutzen. Sobald eine potenzielle Kandidat gefunden wurde, warten wir auf zusätzliche Schwäche im Preis vor dem Betreten. Regel 1 gibt einen disziplinierten und strukturierten Ansatz zur Schließung von Positionen in kurzfristige Stärke. Unsere Ausstiegsstrategie wartet auf kurzfristige Kursstärke vor Schlusspositionen. Dieser Ansatz ergänzt unsere Einstiegstechnik, die Schwachstellen aufdeckt. Durch die Schließung unserer Positionen in die Stärke haben wir die Fähigkeit, starke Umkehrungen im Preis zu erfassen. Für den Fall, dass der Preis nicht wie gehofft rebound, unsere Exit-Methodik eine hervorragende Arbeit der Begrenzung der Verluste. Hypothetische Testergebnisse Unseres ist ein mittleres Reversion System, das entworfen ist, um Dips in stark trending Stocks zu kaufen. Die Logik unseres Systems ist einfach und gesund. Es wurde sorgfältig entwickelt, um hoch anpassungsfähig und robust. Die verschiedenen Parameter, die wir ausgewählt haben, scheinen einen großen Spielraum für Fehler zu haben, und wir fanden, daß es nicht notwendig war, eine große Kurvenanpassung zu tun, um sehr ansprechende Ergebnisse zu erzeugen. In unseren historischen Tests hat sich als sehr profitabel und prädiktiv erwiesen. Wir glauben, dass das System eine breite Anwendung als Markt-Timing-Tool haben kann, um den Handel einzelner Aktien zu unterstützen. Wenn Sie diesen Artikel interessant fanden, warum nicht unserem Blog bei quantlab. co. zablog folgen, wo wir unsere tradable Ideen für die JSE auf einer wöchentlichen Basis teilen. In unserer nächsten Serie wersquoll diskutieren eine Strategie für den Handel des Marktes von der kurzen Seite.